ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप की दरें उच्चतम स्तर पर

  • हाल ही में, भारतीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (Overnight Index Swap: OIS) की दरें पिछले 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
  • OIS एक ब्याज आधारित डेरिवेटिव अनुबंध होता है, इसमें दो संस्थाएं फ्रलोटिंग (अस्थिर) ब्याज दर भुगतान के बदले एक निश्चित ब्याज दर भुगतान के स्वैप/विनिमय हेतु सहमत होती हैं। OIS को मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं का मापक भी माना जाता है।
  • फ्रलोटिंग दर आमतौर पर ओवरनाइट इंटर बैंक दर होती है। भारतीय OIS अनुबंधों के लिए रेफरेंस दर मुंबई इंटरबैंक आउट राइट रेट (MIBOR) ....
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