ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप की दरें उच्चतम स्तर पर

हाल ही में, भारतीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (Overnight Index Swap: OIS) की दरें पिछले 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
OIS एक ब्याज आधारित डेरिवेटिव अनुबंध होता है, इसमें दो संस्थाएं फ्रलोटिंग (अस्थिर) ब्याज दर भुगतान के बदले एक निश्चित ब्याज दर भुगतान के स्वैप/विनिमय हेतु सहमत होती हैं। OIS को मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं का मापक भी माना जाता है।
फ्रलोटिंग दर आमतौर पर ओवरनाइट इंटर बैंक दर होती है। भारतीय OIS अनुबंधों के लिए रेफरेंस दर मुंबई इंटरबैंक आउट राइट रेट (MIBOR) ....

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